---
title: "الاختبار على البيانات التاريخية والإفراط في المواءمة"
description: "قبل أن تخاطر بمال حقيقي على قاعدة مثل «اشترِ عندما يغلق السعر فوق متوسطه لـ50 يومًا»، يمكنك اختبارها على الماضي. هذا هو الاختبار على البيانات التاريخية…"
url: https://tradeliga.com/ar/learn/backtest
language: ar
updated: 2026-11-05
---

إدارة المخاطر

# الاختبار على البيانات التاريخية والإفراط في المواءمة

البطاقات: 7، والأسئلة السريعة: 4. نحو 2 د.

## الدرس كاملًا

1. قبل أن تخاطر بمال حقيقي على قاعدة مثل «اشترِ عندما يغلق السعر فوق متوسطه لـ50 يومًا»، يمكنك اختبارها على الماضي. هذا هو الاختبار على البيانات التاريخية.
2. يُظهر الاختبار على البيانات التاريخية كم مرة ربحت القاعدة، ومتوسط الربح والخسارة، وأطول سلسلة من الخسائر المتتالية، وأعمق تراجع من القمة (Drawdown).
3. الفخ هو **الإفراط في المواءمة**: تعديل الإعدادات حتى تطابق القاعدة الماضي تمامًا. عندها تكون القاعدة قد تعلّمت الضجيج لا نمطًا حقيقيًا، فتفشل مع البيانات الجديدة.
4. اختبرها بالطريقة الصحيحة: ابنِ القاعدة على فترة واحدة، ثم تحقق منها على بيانات لم تُستخدم في بنائها، في أسواق وظروف مختلفة.
5. احسب التكاليف دائمًا: فرق السعر، والعمولات، والانزلاق السعري. القاعدة التي تربح 0.1% في كل صفقة قبل التكاليف تخسر المال إذا كانت كل صفقة تكلف 0.15%.
6. **خطأ شائع** · الخطأ: «نجحت لمدة 10 سنوات، إذًا ستنجح العام المقبل». الأسواق تتغير. الاختبار على البيانات التاريخية دليل، لا ضمان.
7. **أهم نقطة** · اختبر على الماضي، وتحقق على بيانات جديدة، واحسب كل التكاليف، واجعل قواعدك بسيطة.

## اختبار سريع

1. **الاختبار على البيانات التاريخية هو…** ترى كيف كان أداء القاعدة قبل أن تخاطر بمال حقيقي.
   1. اختبار قاعدة على أسعار الماضي
   2. اختبار قاعدة بمال حقيقي
   3. توقع سعر الأسبوع المقبل
2. **الإفراط في المواءمة يعني…** حين تُضبط القاعدة على البيانات القديمة بدقة مفرطة، تتعلم الضجيج بدلًا من نمط حقيقي.
   1. أن تطابق القاعدة الماضي وتفشل مع البيانات الجديدة
   2. أن تكون القاعدة أبسط من أن تحقق ربحًا
   3. أن تنجح القاعدة في كل الأسواق
3. **لتثق أكثر بالاختبار على البيانات التاريخية، اختبر القاعدة على…** ينبغي أن تصمد الأفضلية الحقيقية على بيانات لم تُبنَ عليها القاعدة.
   1. أسواق وفترات مختلفة
   2. البيانات نفسها التي بُنيت عليها
   3. أفضل سنة لها فقط
4. **قاعدة تربح 0.1% في كل صفقة قبل التكاليف، وكل صفقة تكلف 0.15%. بعد التكاليف، فإنها…** 0.1% − 0.15% = −0.05% لكل صفقة. حوّلت التكاليف القاعدة الرابحة إلى خاسرة.
   1. تخسر المال
   2. تضاعف ربحها
   3. تبلغ نقطة التعادل تمامًا

## مصطلحات هذا الدرس

- [الاختبار على البيانات التاريخية](https://tradeliga.com/ar/glossary/backtesting)
- [التراجع من القمة](https://tradeliga.com/ar/glossary/drawdown)

## إدارة المخاطر

1. [مخرج الأمان: وقف الخسارة](https://tradeliga.com/ar/learn/stoploss)
2. [بكم تخاطر](https://tradeliga.com/ar/learn/positionsize)
3. [المخاطرة والعائد](https://tradeliga.com/ar/learn/riskreward)
4. [نسبة الصفقات الرابحة ليست كل شيء](https://tradeliga.com/ar/learn/expectancy)
5. [حساب الخسائر](https://tradeliga.com/ar/learn/drawdown)
6. [البقاء في اللعبة](https://tradeliga.com/ar/learn/riskofruin)
7. **الاختبار على البيانات التاريخية والإفراط في المواءمة**

[تدرّب عليه الآن: قنّاص وقف الخسارة](https://tradeliga.com/ar/games/stop-loss-sniper)
[تدرّب عليه الآن: حساب البقاء](https://tradeliga.com/ar/games/survival-math)
[تدرّب عليه الآن: فخ المضاعفة](https://tradeliga.com/ar/games/martingale-trap)

---

Source: <https://tradeliga.com/ar/learn/backtest>

TradeLiga is a free trading-education game: pretend money only, no financial advice.