बैकटेस्टिंग और ओवरफिटिंग

पूरा लेसन

1. “जब कीमत अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हो, तब खरीदें” जैसे किसी नियम पर असली पैसा लगाने से पहले, उसे पुराने डेटा पर परखा जा सकता है। इसी को बैकटेस्टिंग कहते हैं।

2. बैकटेस्ट से पता चलता है कि नियम कितनी बार जीता, औसत मुनाफा और औसत नुकसान कितना रहा, लगातार नुकसान का सबसे लंबा सिलसिला कितना था और सबसे गहरा ड्रॉडाउन कितना रहा।

3. जाल है ओवरफिटिंग: सेटिंग्स को तब तक बदलते रहना, जब तक नियम पुराने डेटा पर एकदम फिट न बैठ जाए। ऐसे नियम ने असली पैटर्न नहीं, सिर्फ शोर सीखा है, और नए डेटा पर वह फेल हो जाता है।

4. ठीक से टेस्ट करें: नियम एक दौर के डेटा पर बनाएं, फिर उसे ऐसे डेटा पर जांचें, जो उसने कभी नहीं देखा, अलग-अलग बाजारों और हालात में।

5. खर्च हमेशा जोड़ें: स्प्रेड, कमीशन, स्लिपेज। अगर हर ट्रेड का खर्च 0.15% है, तो खर्चों से पहले हर ट्रेड पर 0.1% कमाने वाला नियम घाटे में जाएगा।

6. आम गलती

   गलती: “10 साल तक चला, तो अगले साल भी चलेगा।” बाजार बदलते हैं। बैकटेस्ट एक सबूत है, गारंटी नहीं।

7. मुख्य बात

   पुराने डेटा पर टेस्ट करें, अनदेखे डेटा पर जांचें, हर खर्च जोड़ें, और नियम सरल रखें।