الاختبار على البيانات التاريخية والإفراط في المواءمة

الدرس كاملًا

1. قبل أن تخاطر بمال حقيقي على قاعدة مثل «اشترِ عندما يغلق السعر فوق متوسطه لـ50 يومًا»، يمكنك اختبارها على الماضي. هذا هو الاختبار على البيانات التاريخية.

2. يُظهر الاختبار على البيانات التاريخية كم مرة ربحت القاعدة، ومتوسط الربح والخسارة، وأطول سلسلة من الخسائر المتتالية، وأعمق تراجع من القمة (Drawdown).

3. الفخ هو الإفراط في المواءمة: تعديل الإعدادات حتى تطابق القاعدة الماضي تمامًا. عندها تكون القاعدة قد تعلّمت الضجيج لا نمطًا حقيقيًا، فتفشل مع البيانات الجديدة.

4. اختبرها بالطريقة الصحيحة: ابنِ القاعدة على فترة واحدة، ثم تحقق منها على بيانات لم تُستخدم في بنائها، في أسواق وظروف مختلفة.

5. احسب التكاليف دائمًا: فرق السعر، والعمولات، والانزلاق السعري. القاعدة التي تربح 0.1% في كل صفقة قبل التكاليف تخسر المال إذا كانت كل صفقة تكلف 0.15%.

6. خطأ شائع

   الخطأ: «نجحت لمدة 10 سنوات، إذًا ستنجح العام المقبل». الأسواق تتغير. الاختبار على البيانات التاريخية دليل، لا ضمان.

7. أهم نقطة

   اختبر على الماضي، وتحقق على بيانات جديدة، واحسب كل التكاليف، واجعل قواعدك بسيطة.