完整课程内容
在拿真金白银去试一条规则之前，比如“价格收在50日均线上方就买入”，你可以先用历史数据检验它。这就是回测。
回测能告诉你：这条规则的胜率、平均盈利和平均亏损、最长的连续亏损，以及最大回撤。
陷阱在于过度拟合：不断调参数，直到规则和历史数据完美吻合。这样的规则学到的是噪音，而不是真正的规律，一碰到新数据就失灵。
正确的测试方法：用一段时间的数据建立规则，再拿它从没见过的数据来检验，并覆盖不同的市场和行情环境。
一定要把成本算进去：点差、佣金、滑点。一条规则扣除成本前每笔赚0.1%，如果每笔成本是0.15%，最后就是亏钱的。
- 常见误区
误区：“过去10年都管用，明年肯定也管用。”市场是会变的。回测是证据，不是保证。
- 要点
用历史数据测试，用没见过的数据验证，算上每一项成本，规则尽量简单。
小测验
- 回测是指…… 用历史价格检验规则在投入真金白银之前，先看看规则过去会有什么表现。
- 过度拟合是指…… 规则贴合历史，碰到新数据就失灵规则和旧数据贴得太紧，学到的是噪音，而不是真正的规律。
- 想让回测结果更可信，要拿什么数据来测试？ 不同的市场和时间段真正的优势，在没参与建立规则的数据上也应该站得住。
- 一条规则扣除成本前每笔赚0.1%，每笔成本0.15%。扣除成本后，这条规则…… 是亏钱的0.1% − 0.15% = −0.05%，每笔都亏。成本把赚钱的规则变成了亏钱的规则。