Backtesting adalah...

Menguji aturan pada harga masa lalu

Overfitting artinya...

Aturan cocok di masa lalu tapi gagal di data baru

Sebelum memakai uang sungguhan untuk aturan seperti “beli kalau harga ditutup di atas rata-rata 50 harinya”, kamu bisa mengujinya dulu di data masa lalu. Itu namanya backtesting.
Backtest menunjukkan seberapa sering aturan itu menang, rata-rata untung dan ruginya, rentetan rugi terpanjang, dan drawdown terdalam.
Jebakannya namanya overfitting: mengutak-atik setelan sampai aturannya pas sempurna dengan masa lalu. Yang dihafal aturan itu cuma noise, bukan pola nyata, jadi gagal di data baru.
Cara uji yang benar: susun aturannya di satu periode, lalu cek di data yang belum pernah dipakai, di pasar dan kondisi yang berbeda.
Selalu hitung biayanya: spread, komisi, slippage. Aturan yang menghasilkan 0,1% per trade sebelum biaya jadi rugi kalau biaya tiap trade 0,15%.
Kesalahan umum
Salah kaprah: “sudah berhasil 10 tahun, jadi tahun depan pasti berhasil.” Pasar berubah. Backtest itu bukti, bukan jaminan.
Poin penting
Uji di data masa lalu, cek di data yang belum dipakai, hitung semua biaya, dan buat aturan tetap simpel.

Backtesting adalah... Menguji aturan pada harga masa laluKamu bisa lihat bagaimana hasil aturan itu sebelum mempertaruhkan uang sungguhan.
Overfitting artinya... Aturan cocok di masa lalu tapi gagal di data baruKarena disetel terlalu pas dengan data lama, aturannya menghafal noise, bukan pola nyata.
Supaya hasil backtest lebih bisa dipercaya, uji juga di... Pasar dan periode yang berbedaEdge yang nyata harus tetap bertahan di data yang nggak dipakai untuk menyusun aturannya.
Aturan menghasilkan 0,1% per trade sebelum biaya, dan biaya tiap trade 0,15%. Setelah biaya, aturan itu... Malah rugi0,1% − 0,15% = −0,05% per trade. Biaya mengubah aturan yang untung jadi rugi.