Thử một quy tắc trên giá quá khứ

Quá khớp nghĩa là...

Quy tắc khớp quá khứ nhưng thất bại với dữ liệu mới

Để kết quả backtest đáng tin hơn, hãy thử trên...

Nhiều thị trường và giai đoạn khác nhau

Trước khi bỏ tiền thật vào một quy tắc như “mua khi giá đóng cửa trên đường trung bình động 50 ngày”, bạn có thể thử quy tắc đó trên dữ liệu quá khứ. Đó là kiểm thử lại (backtest).
Backtest cho biết tỷ lệ thắng của quy tắc, mức thắng và thua trung bình, chuỗi thua dài nhất và mức sụt giảm vốn (drawdown) sâu nhất.
Cái bẫy nằm ở quá khớp (overfitting): chỉnh tham số đến khi quy tắc khớp hoàn hảo với quá khứ. Khi đó, quy tắc chỉ học thuộc nhiễu chứ không nắm được quy luật thật, và thất bại khi gặp dữ liệu mới.
Kiểm thử đúng cách: xây dựng quy tắc trên một giai đoạn, rồi kiểm tra trên dữ liệu mà quy tắc chưa từng gặp, ở nhiều thị trường và điều kiện khác nhau.
Luôn tính chi phí: spread, hoa hồng, trượt giá. Một quy tắc lãi 0,1% mỗi lệnh trước chi phí sẽ lỗ nếu mỗi lệnh tốn 0,15%.
Sai lầm thường gặp
Sai lầm: “quy tắc này hiệu quả suốt 10 năm, nên năm sau cũng sẽ hiệu quả”. Thị trường luôn thay đổi. Backtest là bằng chứng, không phải lời bảo đảm.
Điều cần nhớ
Thử trên dữ liệu quá khứ, kiểm tra lại trên dữ liệu chưa từng dùng, tính đủ mọi chi phí và giữ quy tắc đơn giản.

Backtest là... Thử một quy tắc trên giá quá khứBạn xem được quy tắc đó sẽ cho kết quả ra sao trong quá khứ, trước khi mạo hiểm tiền thật.
Quá khớp nghĩa là... Quy tắc khớp quá khứ nhưng thất bại với dữ liệu mớiBị chỉnh quá sát theo dữ liệu cũ, quy tắc đã học thuộc nhiễu thay vì quy luật thật.
Để kết quả backtest đáng tin hơn, hãy thử trên... Nhiều thị trường và giai đoạn khác nhauLợi thế thật sự phải đứng vững trên dữ liệu không dùng để xây dựng quy tắc.
Một quy tắc lãi 0,1% mỗi lệnh trước chi phí, còn mỗi lệnh tốn 0,15%. Sau chi phí, quy tắc này... Chuyển sang lỗ0,1% − 0,15% = −0,05% mỗi lệnh. Chi phí đã biến một quy tắc có lãi thành quy tắc thua lỗ.