Tỷ lệ thắng chưa phải là tất cả

Toàn bộ bài học

1. Phương pháp thứ nhất thắng 8 trên 10 lệnh. Phương pháp thứ hai chỉ thắng 3 hoặc 4 lệnh. Thế nhưng phương pháp thứ hai vẫn có thể tốt hơn, và kỳ vọng lợi nhuận sẽ giải thích vì sao.

2. Kỳ vọng lợi nhuận là số tiền trung bình một phương pháp mang lại trên mỗi lệnh: (tỷ lệ thắng × mức lãi trung bình) trừ (tỷ lệ thua × mức lỗ trung bình).

3. Phương pháp A thắng 80% số lệnh với mức lãi 100 USD, nhưng thua 20% với mức lỗ 500 USD. 0,8 × 100 = 80, còn 0,2 × 500 = 100. Kỳ vọng lợi nhuận: -20 USD mỗi lệnh.

4. Phương pháp B chỉ thắng 35% với mức lãi 300 USD và thua 65% với mức lỗ 100 USD. 0,35 × 300 = 105, còn 0,65 × 100 = 65. Kỳ vọng lợi nhuận: +40 USD mỗi lệnh.

5. Sau 100 lệnh, phương pháp A lỗ khoảng 2.000 USD, còn phương pháp B lãi khoảng 4.000 USD. Lệnh nào cũng mất spread và phí, nên hãy trừ thêm các khoản này.

6. Sai lầm thường gặp

   Lầm tưởng: tỷ lệ thắng cao nghĩa là phương pháp tốt. Nhiều lần thắng nhỏ có thể bị xóa sạch chỉ bởi vài lần thua lớn. Mỗi lần thắng hay thua bao nhiêu cũng quan trọng không kém tần suất thắng.

7. Điều cần nhớ

   Tỷ lệ thắng cao khiến bạn thấy dễ chịu. Kỳ vọng lợi nhuận dương sau chi phí mới là thứ nuôi sống tài khoản.