Backtest et suroptimisation

La leçon en entier

1. Avant de risquer de l’argent réel sur une règle comme « acheter quand le prix clôture au-dessus de sa moyenne sur 50 jours », tu peux la tester sur le passé. C’est le backtest.

2. Un backtest montre à quelle fréquence la règle a gagné, le gain et la perte moyens, la pire série de pertes et le drawdown le plus profond.

3. Le piège, c’est la suroptimisation : ajuster les paramètres jusqu’à ce que la règle colle parfaitement au passé. Elle a appris le bruit, pas un vrai schéma, et échoue sur de nouvelles données.

4. Teste correctement : construis la règle sur une période, puis vérifie-la sur des données qu’elle n’a jamais vues, sur différents marchés et dans différentes conditions.

5. Inclus toujours les coûts : spreads, commissions, slippage. Une règle qui rapporte 0,1 % par trade avant coûts perd de l’argent si chaque trade coûte 0,15 %.

6. Erreur fréquente

   Erreur : « Ça a marché pendant 10 ans, donc ça marchera l’an prochain. » Les marchés changent. Un backtest est un indice, pas une garantie.

7. À retenir

   Teste sur le passé, vérifie sur des données jamais vues, inclus tous les coûts, et garde des règles simples.