La leçon en entier
Risquer 100 pour peut-être gagner 50, ce n’est pas le même pari que risquer 100 pour peut-être gagner 300. Le ratio risque/rendement met un chiffre sur ce choix avant même d’ouvrir la position.
Tu risques 100 (la distance jusqu’à ton stop) pour viser 200 (la distance jusqu’à ton objectif) : c’est du 1:2. Tu vises un gain deux fois plus grand que ton risque.
Avec du 1:2, il suffit de gagner environ 1 trade sur 3 (33 %) pour être à l’équilibre, avant frais. Avec du 1:3, environ 1 sur 4 (25 %).
Exemple : 10 trades à 1:2, avec un risque de 100 sur chacun. Tu n’en gagnes que 4 (40 %) : 4 × 200 − 6 × 100 = +200. Tu te trompes la plupart du temps, et pourtant tu finis dans le vert.
- Erreur fréquente
Erreur : fixer des objectifs très lointains juste pour embellir le ratio. Un objectif à 1:10 que le prix n’atteint presque jamais vaut moins qu’un 1:2 réaliste.
- À retenir
Connais ton risque et ton gain potentiel avant d’entrer. Un bon ratio risque/rendement te permet de te tromper souvent et de finir quand même dans le vert.
Petit test
- Risquer 50 $ US pour gagner 150 $ US, c’est…
- 1:3
- 3:1
- 1:1
- Avec un ratio risque/rendement de 1:2, le taux de réussite qui te met à l’équilibre est d’environ…
- 33 %
- 90 %
- 10 %
- Peut-on se tromper la plupart du temps et gagner quand même de l’argent ?
- Oui, si les gains dépassent les pertes
- Non, il faut gagner plus d’une fois sur deux
- Seulement si on ne perd jamais
- Pourquoi un objectif à 1:10 n’est-il pas forcément meilleur qu’un 1:2 ?
- Le prix risque de l’atteindre rarement
- Les courtiers interdisent ces objectifs
- Les gros objectifs ne comportent aucun risque
Les mots de cette leçon
Gestion du risque
- Ta sortie de secours : le stop loss
- Combien risquer
- Risque et rendement
- Le taux de réussite ne fait pas tout
- Les maths des pertes
- Rester dans la partie
- Backtest et suroptimisation