Probar una regla con precios pasados

Sobreajuste significa que...

La regla encaja con el pasado, pero falla con datos nuevos

Backtesting y sobreajuste

Antes de arriesgar dinero real con una regla como “comprar cuando el precio cierre por encima de su media de 50 días”, puedes probarla con datos del pasado. Eso se llama backtesting.
Un backtest muestra cuántas veces ganó la regla, la ganancia y la pérdida promedio, la peor racha de pérdidas y el drawdown más profundo (la mayor caída desde un máximo).
La trampa es el sobreajuste: retocar los parámetros hasta que la regla encaje a la perfección con el pasado. Así aprende el ruido, no un patrón real, y falla con datos nuevos.
Para probarla bien, crea la regla con un periodo y compruébala después con datos que nunca ha visto, en distintos mercados y condiciones.
Incluye siempre los costos: spreads, comisiones y deslizamiento. Una regla que gana un 0,1% por operación antes de costos pierde dinero si cada operación cuesta un 0,15%.
Error común
Error: “Funcionó durante 10 años, así que funcionará el año que viene”. Los mercados cambian. Un backtest aporta pruebas, no garantías.
Idea clave
Prueba con el pasado, comprueba con datos que la regla no ha visto, incluye todos los costos y mantén reglas simples.

El backtesting es... Probar una regla con precios pasadosVes cómo le habría ido a la regla antes de arriesgar dinero real.
Sobreajuste significa que... La regla encaja con el pasado, pero falla con datos nuevosPor ajustarla demasiado a los datos viejos, la regla aprendió ruido en vez de un patrón real.
Para confiar más en un backtest, pruébalo en... Otros mercados y periodosUna ventaja real debería aguantar con datos que no se usaron para crear la regla.
Una regla gana un 0,1% por operación antes de costos, y cada operación cuesta un 0,15%. Después de costos, la regla... Pierde dinero0,1% − 0,15% = −0,05% por operación. Los costos convirtieron una regla ganadora en perdedora.